我给自己的炒股系统,加了一条「不交易奖励」

所有做交易系统的人,优化的都是同一件事:判断对不对。胜率多少、收益率多少、Sharpe 多漂亮。我也以为我在做这个。做着做着发现不对——真正该优化的,根本不是判断,是「忍不忍得住不动」。

先交代起点,省得显得我装。2025 年 9 月我第一次买股票,完全不会,K 线都看不利索。三个月后,我手里有了一个量化程序。我做股票的方式从一开始就不太对劲:我不研究股票,我做一个让自己被动赢的系统。这话听着像偷懒,但它是我能想到的、对一个新手最诚实的活法。

杀我的不是判断错

我盯着自己的操作记录看了很久,得出一个不太体面的结论:真正杀散户的,不是判断错一次。是「低赔率也想动,没机会也想证明自己在场」。手痒。就这么俗。

你赔率明明不够,还是想点一下;明明没机会,还是想刷一下存在感。判断系统再准,挡不住这个。所以我给系统加了两块东西,把它从「分析正确」硬拽到「行为正确」。

一块叫成本闸门:预期收益 < 总往返摩擦成本 × 2,就不动。一句话——不是没机会,是不值得动。

另一块,我自己最得意的,叫「不交易奖励」。系统判断该不动、并且真的避开了一次亏损,我直接给它打 90 到 100 分,和真盈利同等地计进「正向样本」。

不交易,不是一片空白,是一笔完成得很好的交易。

三种「不动」,长得一样,性质天差地别

这里最容易糊弄自己,我专门把它拆开。高质量的等待,该奖励;该止损却硬扛,该罚;手痒乱动一通、侥幸没亏,也得罚。前两种外表都是「没操作」,后一种是「操作了」——但表象骗人,我只认性质。

还有一条更扎心的:过程分大于结果分。违反系统却赚了钱,只算运气,不进胜利样本;守着系统却亏了钱,我不直接判它错,先去看证伪条件到底有没有被真正触发。赚了不一定对,亏了不一定错。这句话我现在能平静说出口,九月那会儿做不到。

第一次实测,它点醒我的不是省佣金

上个月第一次完整跑实测。我拿一只 8000 块的观察仓,让系统走完四段:深度调研、多视角对抗推演、方法论验证。我原本等着它告诉我什么时候高抛、什么时候低吸。

它给的结论是:持有不动,当观察仓,别折腾。然后替我算出一句我现在贴在桌上的话——

别把你对一个 8000 块小仓的「想操作」冲动,误当成你对这个标的的「有把握」。

我以为它帮我省的是佣金。结果它戳破的是另一件:这点仓位频繁波段,认知消耗远大于金钱收益。绝对收益太小,认知消耗太大,正确动作就是按住手。

一个连 K 线都看不懂的外行,现在能自己攒出一套这样的量化——以前这是机构和码农的事。说不上多了不起,8000 块的仓位,小得很。但它是真的,在我手里跑。

至于这套「奖励不动」的逻辑,能不能扛过一轮真正的下跌,我还不知道。样本太少。我现在只敢说一句:它至少让我在最想动手的那几个晚上,把手收住了。剩下的,等市场来证伪。